房产价格服从一般Ito^过程的保证险定价

journal6 ›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (1): 38-40.

房产价格服从一般Ito^{^}过程的保证险定价

（1.湖南农业大学理学院，湖南长沙 410128；2.湖南财政经济学院，湖南长沙 410205）

出版日期:2007-01-25 发布日期:2012-06-19
作者简介:李晨（1979-），男，湖南益阳人，湖南农业大学理学院助教，硕士，主要从事概率统计研究.

Pricing Mortgage Insurance When House Price is Driven by a Genegal Ito^ Process

(1.College of Science,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China;2.Hunan College of Finance and Economics,Changsha 410205,China)

Online:2007-01-25 Published:2012-06-19

摘要/Abstract

摘要：假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的Ｉｔo^过程，得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式，并证明了2种方法的定价结果是完全一致的.

关键词： 住房抵押贷款, 保证险, 期权, 鞅定价, 保险精算定价

Abstract: Obtain the martingale pricing formulas and the insurance actuary pricing formulas to two kinds of mortgage insurance,and also prove that they go all the way when the unpaid money is a constant and the house price is driven by a genegal Ito^ process.

Key words: mortgage, insurance, option, martingale pricing, insurance actuary pricing

李晨, 陈丽萍. 房产价格服从一般Ito^{^}过程的保证险定价[J]. journal6, 2007, 28(1): 38-40.

LI Chen, CHEN Li-Ping. Pricing Mortgage Insurance When House Price is Driven by a Genegal Ito^ Process[J]. journal6, 2007, 28(1): 38-40.

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