常参数下二选期权的定价

doi:10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.006

吉首大学学报（自然科学版）

常参数下二选期权的定价

李艺卓，刘丽霞

（河北师范大学数学信息科学学院，河北石家庄 050024）

出版日期:2018-03-25 发布日期:2018-04-28
通讯作者: 刘丽霞（1973—），女，河北师范大学数学信息科学学院教授，博导，主要从事金融工程与风险管理研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（11501164）

Pricing of Alternative Options with Constant Parameters

LI Yizhuo,LIU Lixia

(College of Mathematics and Information Science,Hebei Normal University,Shijiazhuang 050024,Hebei China)

Online:2018-03-25 Published:2018-04-28

摘要/Abstract

摘要：

考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价，利用测度变换，将现实概率测度转化为风险中性概率测度，通过直接计算得到其解析定价公式.

关键词： 常参数, 收益率对数, 二选期权, 测度变换, 定价

Abstract:

Considering the pricing formula of the better-of-two call option and worse-of-two option based on the logarithmic rate of return in the constant parameters,we transform the realistic probability measure into the risk neutral probability measure,and then obtain its analytical pricing formula through the direct calculation.

Key words: constant parameter, logarithmic rate of return, alternative options, measure transformation, pricing

李艺卓，刘丽霞. 常参数下二选期权的定价[J]. 吉首大学学报（自然科学版）, DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.006.

LI Yizhuo,LIU Lixia. Pricing of Alternative Options with Constant Parameters[J]. Journal of Jishou University（Natural Sciences Edition), DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.006.

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常参数下二选期权的定价

Pricing of Alternative Options with Constant Parameters

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