LI Jingnan, LIU Huili. Quotient Option Pricing Based on O-U Process withStochastic Interest Rate[J]. Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition), 2022, 43(2): 23-30.
[1] JOHN HULL，ALAN WHITE.Valuing Derivative Securities Using the Explicit Finite Difference Method[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis，1990，25(1)：573-592.
[2] VASICEK OLDRICH.An Equilibrium Characterization of the Term Structure[J].Journal of Financial Economics，1977(5)：177-188.
[3] THOMAS S Y HO，LEE SANG-BIN.Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims[J].The Journal of Finance，1986，41(5)：1011-1029.
[4] COX JOHN C，JRJONATHAN E IINGERSOLL，ROSS STEPHEN A.A Theory of the Term Structure of Interest Rates[J].Econometrica，1985，53(2)：385-407.
[5] 田萍，张屹山，赵世舜.随机利率下期权定价的探讨[J].数理统计与管理，2008，27(6)：1117-1125.
[6] 冯奎.随机利率模型下的期权定价的实证分析[D].武汉：华中师范大学，2013：6-8.
[7] 贾念念，刘颖.基于CIR模型下的回望期权定价[J].时代金融，2020(17)：104-106.
[8] 刘志飞，胡华.Hull-Whit利率下支付红利的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价模型[J].科技经济导刊，2020，28(13)：9-11.
[9] ZHANG PETER G.Exotic Options：A Guide to Second Generation Options[M].Singapore，New Jersey，London，Hong Kong：World Scientific Publishing Company，1998：6-17.
[10] 杨晓琳，刘丽霞.跳扩散模型下的商期权定价[J].辽宁大学学报(自然科学版)，2015，42(4)：301-306.
[11] 张明鸣.基于双指数跳扩散和Heston随机波动率模型下商期权定价研究[D].成都：西南财经大学，2017：11-16.
[12] SHREVE STEVEN E.Stochastic Calculus for Finance II：Continuous-Time Models[M].New York：Springer，2007：182-185.
[13] 赵攀.基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价[J].贵州师范大学学报(自然科学版)，2014，32(1)：44-47.
[14] 孙彩灵，刘丽霞.具有不确定价格的最值期权定价[J].河北师范大学学报(自然科学版)，2020，44(6)：472-478.
