模糊证券投资组合的期望值模型

journal6 ›› 2008, Vol. 29 ›› Issue (3): 44-47.

模糊证券投资组合的期望值模型

(1.吉首大学民族预科教育学院,湖南吉首 416000；2.吉首大学数学与计算机科学学院,湖南吉首 416000)

出版日期:2008-05-25 发布日期:2012-05-23
作者简介:龙君（1973-）,男，湖南凤凰人，吉首大学民族预科教育学院助教，硕士，主要从事基于filter方法的理论与算法研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(10661005)

Expected Value Models of Combined Securities with Fuzzy Variables

(1.College of Preparatory Education for Minority Nationalities,Jishou University,Jishou 416000,Hunan China;2.College of Mathematics and Computer Science,Jishou University,Jishou 416000,Hunan China)

Online:2008-05-25 Published:2012-05-23

摘要/Abstract

摘要：讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为模糊变量时,证券投资组合模型的优化问题.建立了证券投资组合决策系统的期望值模型，并设计了基于模糊模拟的遗传算法进行求解.该方法有效地解决了模糊证券投资组合问题.

关键词： 证券组合, 期望值模型, 模糊模拟, 遗传算法

Abstract: This paper provides the expected value models for the optimal problem of the combined securities in which profit rates and risk rates are fuzzy variables.A fuzzy simulation based on genetic algorithm for solving the expected value models with fuzzy parameters is also documented and illustrated by numerical examples.

Key words: combined securities, expected value models, fuzzy simulation, genetic algorithms

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