股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

journal6 ›› 2008, Vol. 29 ›› Issue (3): 40-43.

股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

（1.吉首大学师范学院数计系，湖南吉首 416000；2.海南大学信息科学技术学院, 海南海口570228)

出版日期:2008-05-25 发布日期:2012-05-23
作者简介:姚金斌（1963-），男，湖南永顺人，吉首大学师范学院数计系高级教师，主要从事数学教育研究.

Autoregressive Method on Stock Market Prediction and Its Empirical Analysis

(1.Department of Mathematics and Computer Science,Normal College,Jishou University,Jishou 416000,Hunan China；2.Institute of Information Science and Technology,Hainan University,Haikou 570228,China)

Online:2008-05-25 Published:2012-05-23

摘要/Abstract

摘要：给出了将非平稳时间序列转化为平稳序列构建自回归模型的步骤和方法.将这一方法具体运用于上证指数的预测，并证实该方法与实际吻合很好.最后讨论了该方法运用于股市波段预测应注意的问题.

关键词： 股市, 自回归模型, 预测

Abstract: The steps and methods of how to construct an autoregressive model are given;the model sample comes from a nonstationary time series.The concrete instance gives the fact that the autoregressive model is good at stock price prediction.Some problems of how to apply the model are discussed.

Key words: stock market, autoregressive model, prediction

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