保费收取为随机过程且带利率的破产模型

journal6 ›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (2): 9-11.

保费收取为随机过程且带利率的破产模型

（中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙 410075）

出版日期:2006-03-25 发布日期:2012-09-16
作者简介:何莉娜(1983-)，女，湖南省娄底市人，硕士研究生，主要从事保险风险理论研究；刘再明(1961-)，男，湖南省宁乡县人，中南大学数学科学与计算技术学院教授，博士生导师，主要从事马尔可夫过程、马尔可夫骨架过程、数学生态学、保险风险理论研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(10371133)

Risk Model Whose Premium is a Stochastic Process with Interest Force

(School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central South University,Changsha 410075，China)

Online:2006-03-25 Published:2012-09-16

摘要/Abstract

摘要：讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型，首先用鞅方法讨论破产概率的上界，再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.

关键词： 利息力, 泊松过程, 破产概率, 鞅方法

Abstract: The authors discuss the risk model whose premium is a stochastic process with interest force.Firstly,the author discuss the upper bounds of the ruin probabilities by Martingales method,and then prove that surplus process in claim moment is a Markov chain.

Key words: interest force, Poisson process, ruin probability, Martingales method

何莉娜, 刘再明. 保费收取为随机过程且带利率的破产模型[J]. journal6, 2006, 27(2): 9-11.

HE Li-Na, LIU Zai-Ming. Risk Model Whose Premium is a Stochastic Process with Interest Force[J]. journal6, 2006, 27(2): 9-11.

[1]	朱启香. 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率[J]. journal6, 2012, 33(5): 31-33.
[2]	包振华, 殷明娥, 张绍华. 重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率[J]. journal6, 2012, 33(2): 16-18.
[3]	郭娜, 刘新平. 支付红利的几何亚式期权定价模型[J]. journal6, 2009, 30(3): 28-30.
[4]	徐沈新, 方大凡. 破产理论研究的历史和现状[J]. journal6, 2008, 29(1): 29-33.
[5]	杨善兵, 季红蕾, 朱亚萍. 利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型[J]. journal6, 2007, 28(4): 12-15.
[6]	钟朝艳, 何树红. 一类风险模型破产概率上界估计及随机分析[J]. journal6, 2007, 28(3): 35-39.
[7]	周斌. 一类离散风险模型的破产概率[J]. journal6, 2006, 27(5): 10-12.
[8]	周俊, 杨向群. Vasicek利率模型下极值期权的定价[J]. journal6, 2006, 27(4): 9-12.
[9]	何树红, 李如兵, 董志伟. 理赔额受限下的风险过程[J]. journal6, 2006, 27(1): 19-22.
[10]	任叶庆, 张鸿雁. 保险与金融定价的一个特殊模型[J]. journal6, 2005, 26(3): 76-78.
[11]	何树红, 赵金娥, 马丽娟. 带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率[J]. journal6, 2005, 26(3): 43-45.
[12]	何树红, 陈焱. 马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率[J]. journal6, 2005, 26(2): 39-42.
[13]	何树红. 风险理论及其在保险中的应用[J]. journal6, 2002, 23(4): 30-34.
[14]	龚日朝, 杨向群. 复合二项风险模型下的破产概率[J]. journal6, 2000, 21(4): 41-43.