保险与金融定价的一个特殊模型

journal6 ›› 2005, Vol. 26 ›› Issue (3): 76-78.

保险与金融定价的一个特殊模型

(中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙 410083)

出版日期:2005-07-15 发布日期:2012-09-22
作者简介:任叶庆(1969-)，女，湖南省汨罗市人，硕士，中南大学数学科学与计算技术学院讲师，主要从事运筹学、保险定价研究；张鸿雁(1964-)，男，湖南省汨罗市人，硕士，中南大学数学科学与计算技术学院教授，主要从事运筹学、金融风险分析研究.
基金资助:
湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3076)

A Special Model for Insurance and Financial Pricing

(College of Mathematical Science and Computing Technique,Central South University,Changsha 410083,China)

Online:2005-07-15 Published:2012-09-22

摘要/Abstract

摘要：研究了蕴含在同一标的风险上的金融风险与保险风险的定价问题，利用傅里叶变换得到这2种风险一致定价的显式公式.

关键词： 金融风险, 保险风险, 无套利定价, 复合泊松过程, 傅里叶变换

Abstract: A representation is established between financial prices and insurance premiums under the underlying risk model by using Fourier transform.

Key words: financial risk, insurance risk, arbitrage free pricing, compound Poission process, Fourier transform

任叶庆, 张鸿雁. 保险与金融定价的一个特殊模型[J]. journal6, 2005, 26(3): 76-78.

REN Ye-Qing, ZHANG Hong-Yan. A Special Model for Insurance and Financial Pricing[J]. journal6, 2005, 26(3): 76-78.

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保险与金融定价的一个特殊模型

A Special Model for Insurance and Financial Pricing

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