基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测

doi:10.13438/j.cnki.jdzk.2020.05.016

吉首大学学报（自然科学版） ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (5): 86-91.DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.05.016

基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测

陈浩，兰燕鸿，何郁波

（怀化学院数学与计算科学学院，湖南怀化 418000）

出版日期:2020-09-25 发布日期:2021-02-04
通讯作者: 何郁波(1979—)，男，湖南岳阳人，怀化学院数学与计算科学学院副教授，博士，主要从事应用多元统计分析研究.
基金资助:
国家级大学生创新训练项目(201910548065)；湖南省大学生创新训练项目(湘教通[2018]255号)；湖南省教育厅双一流优秀青年项目(19B450)；怀化学院科学研究重点项目(HHUY2019-03)

Analysis and Prediction of Opening Price of Bank Stocks Based on ARMA Model

CHEN Hao, LAN Yanhong, HE Yubo

(School of Mathematics and Computing Sciences, Huaihua University, Huaihua 418000, Hunan China)

Online:2020-09-25 Published:2021-02-04

摘要/Abstract

摘要：以建设银行2018年1月2日至2019年12月26日的每个股票交易日开盘价的时间序列为研究对象，通过差分方法对原始序列进行平稳化处理，再采用AIC和HQ最小准则确定原始序列所满足的ARIMA模型.为了检验该模型的效果，利用模型对建设银行短期的股票开盘价进行预测，结果表明预测值与实际值较吻合，短期误差较小.

关键词： 时间序列, ARMA模型, 股票, 开盘价, EViews软件

Abstract: Taking the time series of the opening price of each stock trading day from January 2, 2018 to December 26, 2019 of China Construction Bank as the research object, the original series is stabilized by difference method, and then the ARIMA model satisfied by the original series is determined by AIC and HQ minimum criteria. The model is used to predict the short-term opening price of China Construction Bank, and the results show that the predicted value is in good agreement with the actual value, and the short-term error is small.

Key words: time series, ARMA model, stock, opening price, EViews

陈浩, 兰燕鸿, 何郁波. 基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测[J]. 吉首大学学报（自然科学版）, 2020, 41(5): 86-91.

CHEN Hao, LAN Yanhong, HE Yubo. Analysis and Prediction of Opening Price of Bank Stocks Based on ARMA Model[J]. Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition), 2020, 41(5): 86-91.

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基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测

Analysis and Prediction of Opening Price of Bank Stocks Based on ARMA Model

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