跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题

跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题

庞茂秀, 杨瑞成, 吕强, 夏冰

Valuation of Credit Default Swaps in Jump Diffusion Market

PANG Mao-Xiu, YANG Rui-Cheng, LV Qiang , XIA Bing

journal6 . 2012, (1): 26 -31 . DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.01.008