交替变化利率下的风险模型

journal6 ›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (4): 16-19.

交替变化利率下的风险模型

(中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙 410075)

出版日期:2007-07-25 发布日期:2012-06-15
作者简介:徐俊科（1978-），女，湖北天门人，硕士研究生，主要从事保险风险理论研究；刘再明（1961-），男，湖南宁乡人，中南大学数学科学与计算技术学院教授，博士生导师，主要从事马尔可夫过程、马尔可夫骨架过程、数学生态学等研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（10371133）

Risk Model with Alternately Changing Interest Force

(School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central Sourth University,Changsha 410075,China)

Online:2007-07-25 Published:2012-06-15

摘要/Abstract

摘要：研究了利率交替变化的风险模型的生存概率.首先建立生存概率应该满足的微分-积分方程，然后得到生存概率的Laplace变换满足的方程并对该方程的解法进行了讨论,最后在索赔额为指数分布时得到了生存概率的微分方程.

关键词： 利率, 生存概率, 微分-积分方程

Abstract: The authors consider the survival probability of risk model with alternately changing interest forces.Firstly,the integro-differential equations on survival probability are obtained.Then,the equations of Laplace transforms of survival probability are derived,and then how to solve the equations is discussed.At last,when the claims are exponentially distributed,the differential equations on survival probability is got.

Key words: interest, survival probability, integro-differential equation

徐俊科, 刘再明. 交替变化利率下的风险模型[J]. journal6, 2007, 28(4): 16-19.

XU Jun-Ke, LIU Zai-Ming. Risk Model with Alternately Changing Interest Force[J]. journal6, 2007, 28(4): 16-19.

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