journal6 ›› 2011, Vol. 32 ›› Issue (6): 22-26.

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基于模拟退火算法的非平稳双线性模型估计

  

  1. (铜陵学院经济贸易系,安徽 铜陵 244061)
  • 出版日期:2011-11-25 发布日期:2012-03-22
  • 作者简介:王敬勇(1978-),男,安徽淮北人,铜陵学院经济贸易系讲师,博士,主要从事计量经济学研究.
  • 基金资助:

    国家哲学社会科学基金一般项目资助(11BJY116)

Estimation of Nonstationary Bilinear Model Based on Simulated Annealing

  1. (Department of Economics and Trade,Tongling University,Tongling 244061,Anhui China)
  • Online:2011-11-25 Published:2012-03-22

摘要:从非平稳双线性过程的卡尔曼滤波估计的角度,使用模拟退火优化算法计算非平稳双线性过程的极大似然函数值,并通过蒙特卡洛模拟显示,卡尔曼滤波估计的偏误与均方根误差均比最小二乘估计方法要小.利用卡尔曼滤波估计方法,通过对中国6种价格指数的检验可知,除房地产销售价格指数以外,其他5种价格指数都是非平稳双线性过程,但居民消费价格指数、商品零售价格指数和出口商品价格指数是扩散的.

关键词: 非平稳双线性过程, 卡尔曼滤波, 模拟退火, 价格指数, 扩散

Abstract: Based on nonstationary bilinear model of Kalman filter,applying the simulated annealing algorithm to calculate the maximum likelihood function value,Monte Carlo simulation shows that BIAS and RMSE of estimator based on Kalman filter is smaller than OLS.By the test of six price index applying the Kalman filter,the null hypothesis of no bilinearity is rejected for one out of six series,except real estate sales price index,but consumer price index,retail price index and export price index are explosive.

Key words: nonstationary bilinear process, kalman filter, simulated annealing, price index, explosive

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