摘要:利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r(t)和风险资产支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t)、波动率σ(t)及红利率ρ(t)的情况下,几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型.
郭娜, 刘新平. 支付红利的几何亚式期权定价模型[J]. journal6, 2009, 30(3): 28-30.
GUO Na, LIU Xin-Ping. Geometric Average Asian Option Pricing from the Price of Stock Dividends-Payment[J]. journal6, 2009, 30(3): 28-30.