支付红利的几何亚式期权定价模型

journal6 ›› 2009, Vol. 30 ›› Issue (3): 28-30.

支付红利的几何亚式期权定价模型

（陕西师范大学数学与信息科学学院，陕西西安 710062）

出版日期:2009-05-25 发布日期:2012-04-23
作者简介:郭娜（1983-），女，陕西绥德人，硕士研究生，主要从事应用概率统计研究；刘新平（1949-），男，山东安丘人，教授，硕士生导师，主要从事应用概率统计研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（40771058）

Geometric Average Asian Option Pricing from the Price of Stock Dividends-Payment

(College of Mathematics and Information Science,Shannxi Normal University,Xi’an 710062,China)

Online:2009-05-25 Published:2012-04-23

摘要/Abstract

摘要：利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r(t)和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t)、波动率σ(t)及红利率ρ(t)的情况下，几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型.

关键词： 鞅方法, 几何亚式期权, 浮动敲定价格, 红利

Abstract: Under the circumstances of time-dependent interest rate r(t) of riskless asset,dividend payment of risk asset,time-dependent expected return μ(t),volatility σ(t) and dividend yieldρ(t),the authors use martingale to establish a pricing model of geometric Asian options with floating strike price.

Key words: martingale, geometric Asian options, floating strike price, dividend

郭娜, 刘新平. 支付红利的几何亚式期权定价模型[J]. journal6, 2009, 30(3): 28-30.

GUO Na, LIU Xin-Ping. Geometric Average Asian Option Pricing from the Price of Stock Dividends-Payment[J]. journal6, 2009, 30(3): 28-30.

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