摘要:在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析.
钟朝艳, 何树红. 一类风险模型破产概率上界估计及随机分析[J]. journal6, 2007, 28(3): 35-39.
ZHONG Chao-Yan, HE Shu-Hong. Analysis of Stochastic and Estimation of Upper Bound for Ruin Probability of a Risk Model[J]. journal6, 2007, 28(3): 35-39.