跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

journal6 ›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (6): 1-5.

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跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

（云南大学数学与统计学院，云南昆明 650091）

出版日期:2006-11-25 发布日期:2012-06-28
作者简介:何树红（1966-），男，云南玉溪人，云南大学数学与统计学院教授，硕士生导师，主要从事数理金融研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（10561009）

Pricing of Asian Options with Discrete Geometric Average in the Jump-Diffuse Process

(School of Mathematics and Statistics,Yunnan University,Kunming 650091，China)

Online:2006-11-25 Published:2012-06-28

摘要/Abstract

摘要：在股票市场有重大信息公布时，股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下，运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价，并得出其定价公式.

关键词： 亚式期权, Ito-Skorohod随机微分方程, 几何平均

Abstract: When important information is declared in the stock market,stock price will jump.In this paper,when stock price is in the Ito-Skorohod jump-diffuse process,the authors study the pricing of Asian options with discrete gemotric average and obtain it’s price formulas.

Key words: Asian option, Ito-Skorohod stochastic partial differential equation, geometric average

何树红, 周密. 跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价[J]. journal6, 2006, 27(6): 1-5.

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跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

Pricing of Asian Options with Discrete Geometric Average in the Jump-Diffuse Process

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