常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

journal6 ›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (4): 1-4.

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常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

（云南大学数学系，云南昆明 650091）

出版日期:2006-07-25 发布日期:2012-08-22
作者简介:何树红（1966-），男，云南省玉溪市人，云南大学数学系教授，博士，主要从事金融数学研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(10561009)

Ruin Problems for the Double Risk Model of Discrete Time with Constant Interest Force

(Department of Mathematics,Yunnan University,Kunming 650091,China)

Online:2006-07-25 Published:2012-08-22

摘要/Abstract

摘要：应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.

关键词： 常利率, 双险种, 离散时间风险模型, 破产前盈余分布, 破产持续时间分布

Abstract: The applying probability theory discusses about ruin problems under the discrete time double risk model with constant interest.From the research,the recursion formulae of the distribution of the surplus immediately before ruin and of the distribution of the time in the red which describe the severity of ruin have been gotten.

Key words: constant interest, double risk；discrete time risk model, distribution of the surplus immediately before ruin, distribution of the time

何树红, 马丽娟, 赵金娥. 常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题[J]. journal6, 2006, 27(4): 1-4.

HE Shu-Hong, MA Li-Juan, ZHAO Jin-E. Ruin Problems for the Double Risk Model of Discrete Time with Constant Interest Force[J]. journal6, 2006, 27(4): 1-4.

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常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

Ruin Problems for the Double Risk Model of Discrete Time with Constant Interest Force

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