摘要:为研究我国股票市场个股动量收益的主要来源问题,笔者对Jegadeesh and Titman(1993)和Moskowitz and Grinblatt(1999)提出的股票收益生成模型进行改进,提出了我国股票市场个股动量收益分解方法.实证发现,个股动量收益主要来自于行业动量收益.
邓自飞. 中国股票市场个股动量的分解与实证[J]. journal6, 2005, 26(1): 101-103.
DENG Zi-Fei. Decomposition and Empirical Study of the Profit of Individual Stock Momentum[J]. journal6, 2005, 26(1): 101-103.