Mlinex损失函数下的信度递归模型

doi:10.13438/j.cnki.jdzk.2019.02.005

吉首大学学报（自然科学版）

Mlinex损失函数下的信度递归模型

赵珍，毕锋霄

（1.新疆财经大学统计与信息学院，新疆乌鲁木齐 830012；2.69236部队，新疆沙湾 832100）

出版日期:2019-03-25 发布日期:2019-04-30
作者简介:赵珍（1988—），女，陕西人，新疆财经大学统计与信息学院讲师，硕士，主要数理统计研究.
基金资助:
新疆自治区教育厅人文社科基地项目（XJEDU2017RS053）；新疆财经大学校级科研项目（2016XYB013）

Credibility Recursive Model Based on Mlinex Loss Function

ZHAO Zhen,BI Fengxiao

(1.School of Statistics and Information,Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi 830012,China;2.69236 Army,Shawan 832100,Xinjiang China)

Online:2019-03-25 Published:2019-04-30

摘要/Abstract

摘要：

用Mlinex损失函数代替平方损失函数，得到了一个信度递归模型，即第t+1年的信度保费是第t年的索赔额、第t年的信度保费和集体保费的加权和.证明了该信度递归模型对年份较近的索赔额赋予更大的权重，对年份较远的索赔额赋予较小的权重.

关键词： Mlinex损失函数, 信度保费, 递归模型

Abstract:

A credibility recursive model is established by replacing the square loss function with Mlinex loss function.The credibility premium of the (t+1)th year is the weight of the tth year's claim,the tth year's credibility premium and the collective premium.This model is proved to give larger weight to the claims of more recent years and less weight to the claims of more distant years.

Key words: Mlinex loss function, credibility premium, recursive model

赵珍，毕锋霄. Mlinex损失函数下的信度递归模型[J]. 吉首大学学报（自然科学版）, DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.02.005.

ZHAO Zhen,BI Fengxiao. Credibility Recursive Model Based on Mlinex Loss Function[J]. Journal of Jishou University（Natural Sciences Edition), DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.02.005.

Mlinex损失函数下的信度递归模型

Credibility Recursive Model Based on Mlinex Loss Function

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