一类非线性AR模型的拟极大似然估计

journal6 ›› 2009, Vol. 30 ›› Issue (5): 36-40.

一类非线性AR模型的拟极大似然估计

（湖南科技学院数学与计算科学系,湖南永州 425100)

出版日期:2009-09-25 发布日期:2012-04-21
作者简介:潘保国(1973-),男,湖北孝感人,湖南科技学院数学与计算科学系讲师,硕士,主要从事时间序列分析研究.

Quasi-Maximum-Likelihood Estimation for a Nonlinear Autoregressive Model

(Department of Mathematics and Computation,Hunan University of Science and Engineering,Yongzhou 425100,Hunan China)

Online:2009-09-25 Published:2012-04-21

摘要/Abstract

摘要：研究了具有GARCH误差的非线性的AR模型的拟极大似然估计.在一定条件下证明了拟极大似然估计的强相合性,其结果更具有一般性.最后将此结果应用到一类具有GARCH误差的线性AR模型上.

关键词： GRARCH, 平稳, 拟极大似然, 相合性

Abstract: Quasi-maximum likelihood estimation in nonlinear autoregressive models with GARCH errors is considered.Strong consistency of quasi-maximum likelihood estimates are proved under some conditions.The result is more general.Finally the result is applied to linear autoregressive models with GARCH errors.

Key words: GARCH, stationarity, quasi-maximum-likelihood, consistency

潘保国. 一类非线性AR模型的拟极大似然估计[J]. journal6, 2009, 30(5): 36-40.

PAN Bao-Guo. Quasi-Maximum-Likelihood Estimation for a Nonlinear Autoregressive Model[J]. journal6, 2009, 30(5): 36-40.

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