马氏利率的离散时间风险模型的破产概率

doi:10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.008

journal6 ›› 2012, Vol. 33 ›› Issue (5): 31-33.DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.008

马氏利率的离散时间风险模型的破产概率

（河南理工大学数学与信息科学学院，河南焦作 454003）

出版日期:2012-09-25 发布日期:2012-11-30
作者简介:朱启香（1982-），女，河南新乡人，硕士，主要从事风险理论研究.

Ruin Probabilities for Discrete Time Risk Models with Markov Interest Rates

(College of Mathematics and Information Science,Henan Polytechnic University，Jiaozuo 454003，Henan China)

Online:2012-09-25 Published:2012-11-30

摘要/Abstract

摘要：研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率，推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程，并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.

关键词： 离散时间风险模型, 马氏链, 破产概率, 利率

Abstract: A discrete time model with random premium income,random claim amount and Markov interest rates is studied.Recursive and integral equations for its finite and ultimate time ruin probabilities are derived,and a upper bound for the ultimate time ruin probability is obtained by inductive approaches.

Key words: discrete time risk model, Markov chain, ruin probabilities, interest rates

朱启香. 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率[J]. journal6, 2012, 33(5): 31-33.

ZHU Qi-Xiang. Ruin Probabilities for Discrete Time Risk Models with Markov Interest Rates[J]. journal6, 2012, 33(5): 31-33.

[1]	李敬楠, 刘会利. 随机利率下基于O-U过程的商期权定价[J]. 吉首大学学报（自然科学版）, 2022, 43(2): 23-30.
[2]	包振华, 殷明娥, 张绍华. 重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率[J]. journal6, 2012, 33(2): 16-18.
[3]	徐沈新, 方大凡. 破产理论研究的历史和现状[J]. journal6, 2008, 29(1): 29-33.
[4]	周俊. 巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法[J]. journal6, 2007, 28(5): 29-33.
[5]	徐俊科, 刘再明. 交替变化利率下的风险模型[J]. journal6, 2007, 28(4): 16-19.
[6]	杨善兵, 季红蕾, 朱亚萍. 利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型[J]. journal6, 2007, 28(4): 12-15.
[7]	钟朝艳, 何树红. 一类风险模型破产概率上界估计及随机分析[J]. journal6, 2007, 28(3): 35-39.
[8]	周斌. 一类离散风险模型的破产概率[J]. journal6, 2006, 27(5): 10-12.
[9]	周俊, 杨向群. Vasicek利率模型下极值期权的定价[J]. journal6, 2006, 27(4): 9-12.
[10]	何树红, 马丽娟, 赵金娥. 常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题[J]. journal6, 2006, 27(4): 1-4.
[11]	何莉娜, 刘再明. 保费收取为随机过程且带利率的破产模型[J]. journal6, 2006, 27(2): 9-11.
[12]	何树红, 李如兵, 董志伟. 理赔额受限下的风险过程[J]. journal6, 2006, 27(1): 19-22.
[13]	何树红, 赵金娥, 马丽娟. 带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率[J]. journal6, 2005, 26(3): 43-45.
[14]	何树红, 陈焱. 马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率[J]. journal6, 2005, 26(2): 39-42.
[15]	何树红. 风险理论及其在保险中的应用[J]. journal6, 2002, 23(4): 30-34.

马氏利率的离散时间风险模型的破产概率

Ruin Probabilities for Discrete Time Risk Models with Markov Interest Rates

PDF (PC)

可视化

摘要/Abstract

引用本文

使用本文

参考文献

相关文章 15

编辑推荐

Metrics

本文评价