复合二项风险模型下的破产概率

journal6 ›› 2000, Vol. 21 ›› Issue (4): 41-43.

复合二项风险模型下的破产概率

( 1.湘潭工学院数理系,湖南湘潭 411201; 2. 湖南师范大学数学系,湖南长沙 410081)

出版日期:2000-12-15 发布日期:2013-01-05
作者简介:龚日朝( 1966~ ) , 男, 湖南安化县人, 硕士, 湘潭工学院讲师, 主要从事金融风险随机分析研究; 杨向群( 1938~ ) ,男, 湖南省永州市人,湖南师范大学理学院教授,博士生导师, 主要从事马尔科夫过程研究.
基金资助:
湖南省自然科学基金资助项目( 99GJY-2003)

The Ruin Probabilities in the Compound Binomial Risk Model

( 1. Department of mathematics & Physics, Xiangtan Polytechnic University, Xiangtan 411201, Hunan China;2. Department of Mathematics, Hunan Normal University, Changsha 410081, Hunan China)

Online:2000-12-15 Published:2013-01-05

摘要/Abstract

摘要：讨论一般情形的复合二项风险模型,得出了其破产概率的一般公式, 然后得出了当赔付方服从指数分布时破产概率的具体表达式.

关键词： 复合二项风险模型, 破产概率, 调节系数

Abstract: In this paper we have considered the general compound binomial risk model and got the formula of ultimateruin probablility. Finally,we have got the ruin probabilily when the claim size dirstribution is exponential.

Key words: compound binomial risk model, ruin probability, adjustment coefficient

龚日朝, 杨向群. 复合二项风险模型下的破产概率[J]. journal6, 2000, 21(4): 41-43.

GONG Ri-Chao, YANG Xiang-Qun. The Ruin Probabilities in the Compound Binomial Risk Model[J]. journal6, 2000, 21(4): 41-43.

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复合二项风险模型下的破产概率

The Ruin Probabilities in the Compound Binomial Risk Model

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