一类离散风险模型的破产概率

journal6 ›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (5): 10-12.

一类离散风险模型的破产概率

（1.中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙 410075;2.湖南工学院，湖南衡阳 421008）

出版日期:2006-09-25 发布日期:2012-06-29
作者简介:周斌(1979-)，男，湖南永州人，中南大学数学科学与计算技术学院硕士研究生，主要从事风险理论研究.

Ruin Probability of a Kind of Discrete Risk Model

(1.Mathematics Science and Computation Technology Institute,Central South University,Changsha 410075,China;2.Hunan Institute of Technology,Hengyang 421008,Hunan China)

Online:2006-09-25 Published:2012-06-29

摘要/Abstract

摘要：研究了一类离散风险模型，其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程，建立双二项风险模型，给出了最终破产概率的Lundberg不等式.

关键词： 破产概率, 复合二项模型, Lundberg不等式

Abstract: This article studies a kind of discrete risk model,where the arrivals of claims premiums and the occurrence of follow the compound binomial process,establishes the double binomial model,and gives the lundberg inequality of ultimate ruin probability.

Key words: ruin probability, compound binomial models, Lundberg inequality

周斌. 一类离散风险模型的破产概率[J]. journal6, 2006, 27(5): 10-12.

ZHOU Bin. Ruin Probability of a Kind of Discrete Risk Model[J]. journal6, 2006, 27(5): 10-12.

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一类离散风险模型的破产概率

Ruin Probability of a Kind of Discrete Risk Model

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