重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率

doi:10.3969/j.issn.1007-2985.2012.02.005

journal6 ›› 2012, Vol. 33 ›› Issue (2): 16-18.DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.02.005

重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率

（辽宁师范大学数学学院，辽宁大连116029）

出版日期:2012-03-25 发布日期:2012-05-28
作者简介:包振华(1976-),男,辽宁大连人,辽宁师范大学数学学院副教授,理学博士，主要从事保险精算研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(11001114)；辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目（LJQ2011113）

Ruin Probabilities in the Poisson-Geometric Risk Model Perturbed by Diffusion Under Heavy-Tailed Claims

(School of Mathematics,Liaoning Normal University,Dalian 116029，China)

Online:2012-03-25 Published:2012-05-28

摘要/Abstract

摘要：复合Poisson-Geometric风险模型能够较好地刻画风险事件和赔付事件有可能是不等价的情形，在保险中有其实际应用的背景.研究了重尾索赔下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型，得到破产概率所满足的一个渐近表达式.这个结果在形式上与经典的带扰动的复合Poisson风险模型是一致的.

关键词： 重尾分布, 复合Poisson-Geometric风险模型, 破产概率

Abstract: The compound Poisson-Geometric risk model is more appropriate for describing the case that risk event and claim event are not equivalent,so it has significant background in insurance practice.In this paper the authors investigate the Poisson-Geometric risk model perturbed by diffusion under heavy-tailed claims,and the asymptotic expression satisfied by the ruin probability is derived.The result obtained in the present paper is consistent with the classical risk model perturbed by diffusion.

Key words: heavy-tailed distribution, compound Poisson-Geometric risk model, ruin probability

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重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率

Ruin Probabilities in the Poisson-Geometric Risk Model Perturbed by Diffusion Under Heavy-Tailed Claims

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