对偶风险模型中的随机观察

doi:10.3969/j.issn.1007-2985.2013.01.005

journal6 ›› 2013, Vol. 34 ›› Issue (1): 16-20.DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.01.005

对偶风险模型中的随机观察

(湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙 410081)

出版日期:2013-01-25 发布日期:2013-01-22
作者简介:刘风云（1987-），女，湖南永州人，硕士，主要从事金融数学研究；陈旭（1978-），女，湖北人，湖南师范大学数学与计算机科学学院讲师，主要从事金融数学研究.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（11171101；10871064）

Dual Risk Model with Random Observation

(College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081,China)

Online:2013-01-25 Published:2013-01-22

摘要/Abstract

摘要：研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω(x₁,x₂)=ω(x₂) 时，导出Gerber-shiu期望折现罚金函数 mδ(u) 所满足的微积分方程，并给出了当收益额的密度函数服从指数分布和ω(x)=e-r2x 时，得到mδ(u)的显示解.

关键词： 对偶模型, 随机观察, 折罚函数, 微积分方程

Abstract: A dual risk model for the surplus process where the process can only be observed at random observation times is considered.Tthe Gerbershiu expected discounted penalty function mδ(u) which satisfies the integro-differential equations is derived.Moreover,when the individual gains size distribution is exponential f(x)=ve-vx and penalty function ω(x)=e-r2x,the explicit expressions for mδ(u) are obtained.

Key words: dual model, random observation, the expected discounted penalty function, integro-differential equation

刘风云, 陈旭. 对偶风险模型中的随机观察[J]. journal6, 2013, 34(1): 16-20.

LIU Feng-Yun, CHEN Xu. Dual Risk Model with Random Observation[J]. journal6, 2013, 34(1): 16-20.

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Dual Risk Model with Random Observation

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